投資理論の基礎

投資理論の基礎

現代ポートフォリオ理論の基礎から、マルチ・ファクター・モデルまでの投資理論の発展を解説します。

コンテンツ一覧

Basic Investment Theory

うれしさを定義する（効用関数）

📓

うれしさを定義する（効用関数）

不確実性に対する見返り（リスク・プレミアム）

📓

不確実性に対する見返り（リスク・プレミアム）

効率的な市場（EMH）

📓

効率的な市場（EMH）

効率性とアクティブ運用

📓

効率性とアクティブ運用

資産運用と決断（シャープ・レシオ）

📓

資産運用と決断（シャープ・レシオ）

分散投資

📓

分散投資

ポートフォリオの最適化（平均分散法）

📓

ポートフォリオの最適化（平均分散法）

CAPM （資本資産価格モデル）

📓

CAPM （資本資産価格モデル）

CAPMからの発展（３ファクターモデル）

📓

CAPMからの発展（３ファクターモデル）

モデルの拡張（マルチファクターモデル）

📓

モデルの拡張（マルチファクターモデル）

株式以外のリターン源泉を求めて（ファクター投資）

📓

株式以外のリターン源泉を求めて（ファクター投資）