投資理論を学ぶ
少しマニアックに投資を学びたい方向けに、各種投資理論をご紹介します。
- 投資理論を学ぶ
- 投資理論の基礎
- ARPのご紹介
- その他
投資理論の基礎
現代ポートフォリオ理論の基礎からマルチ・ファクター・モデルまで
うれしさを定義する（効用関数）
うれしさを定義する（効用関数）
効率的な市場（EMH）/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
効率的な市場（EMH）
効率性とアクティブ運用/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
効率性とアクティブ運用
資産運用と決断（シャープ・レシオ）/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
資産運用と決断（シャープ・レシオ）
分散投資/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
分散投資
ポートフォリオの最適化（平均分散法）/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
ポートフォリオの最適化（平均分散法）
CAPM （資本資産価格モデル）/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
CAPM （資本資産価格モデル）
CAPMからの発展（３ファクターモデル）/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
CAPMからの発展（３ファクターモデル）
モデルの拡張（マルチファクターモデル）/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
モデルの拡張（マルチファクターモデル）
株式以外のリターン源泉を求めて（ファクター投資）/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
株式以外のリターン源泉を求めて（ファクター投資）
不確実性に対する見返り（リスク・プレミアム）/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
不確実性に対する見返り（リスク・プレミアム）
ARPのご紹介
1970年代以降に研究されてきた、市場リスク・プレミアム以外のリスク・プレミアムについて
その他
現代ポートフォリオ理論を理解するために必要な考え方や、ARPにとらわれない最新の投資理論や研究について
