最終投資家限資料 資料作成日：2025年5月16日
2025年4月
※当月より、キャリー戦略、バリュー戦略、スキュー戦略、フロー戦略は機械学習戦略内に統合いたしました。また、モメンタム戦略についてはより積極的な配分を行うこととしました。
戦略別配分は月末時点でのポートフォリオにおける各投資戦略のリスク・アロケーションを表示しています。リスク・アロケーションはあくまで参考値です。四捨五入した数値であるため、合計が100%にならないことがあります。
出所：株式会社sustenキャピタル・マネジメント
追記
- 本資料は、株式会社sustenキャピタル・マネジメント（以下「弊社」といいます。）が情報共有を目的として作成したものです。
- 本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。
- 上記は過去の運用実績およびデータであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。ポートフォリオの内容は市場の動向等を勘案して随時変更されます。
- 本資料に記載された市況や見通し等は、本資料作成時点での弊社の見解であり、将来の動向や結果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来予告なしに変更する場合もあります。
- 本資料に記載された個別の指数については、あくまでも例示をもって理解を深めていただくためのものであり、いかなる指数の売買、ポートフォリオの構築、投資戦略の採用等の行為`推奨するものではありません。
守秘義務
本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく(I)複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは(II)受領者に所属する役職員あるいは受領者の委任を受けた代理人以外の第三者に再配布することを禁じます。
株式会社sustenキャピタル・マネジメント 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3201号 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会